Эконометрика - 2: продвинутый курс с приложениями в финансах [Электронный ресурс] Учебник Центральный экономико-математический институт Российской академии наук; Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Material type:![Text](/opac-tmpl/lib/famfamfam/BK.png)
![ЭБС Знаниум](https://znanium.com/cover/2121/2121617.jpg)
Продвинутый курс эконометрики охватывает ряд важнейших разделов дисциплины. В частности представлены методы и модели анализа многомерных временных рядов последние достижения в области финансовой эконометрики (копула-функции методы управления финансовыми рисками). Для решения задач используется экономический инструментарий включающий относительно недавно разработанные современные методы анализа многомерных временных рядов байесовский подход в сочетании с приемами имитационного статистического моделирования продвинутые численные методы оптимизации. Вычислительная реализация описываемых в учебнике примеров основана на использовании статистических и эконометрических пакетов R Stata Eviews GAUSS. Для студентов и аспирантов экономической и математической специализации интересующихся продвинутыми эконометрическими методами и их приложениями в финансах а также сотрудников аналитических служб банков и инвестиционных компаний.
ВО - Бакалавриат
There are no comments on this title.